השיר הזה מוצא את המילים המלנכוליות המעוותות של האחיות קלרה ויוהנה סודרברג על חיפוש זהות בתוך רומנטיקה חולפת. השיר נוצר בהשראת תקופה קשה בלוס אנג'לס, שם בילו חמישה שבועות באביב 2017 בעריכת שירים לאלבום האולפן הרביעי שלהם. הזוג גילה שעיר המלאכים היא לא רק כיף בשמש. הם אמרו:
״זו הייתה תקופה קשה עבור שנינו. היינו במקום שטוף השמש היפה הזה, אבל בעיקר הרגשנו עצובים ובודדים. 'It's A Shame' הוא שיר על הריקנות והייאוש שאתה מרגיש אחרי שמערכת יחסים הגיעה לסיומה. איך תתאמץ רק כדי להקהות את הכאב ולהרגיש פחות בודדה״.
השיר נכתב על ידי זוג עזרה ראשונה במכונית כשנסעו חזרה לבית השכירות שלהם בלוס אנג'לס לאחר שבילו יום יפה בחוף אל מטדור.
מבחינה מוזיקלית זה היה בהשראת אלבום קלאסי. סיפרו האחיות התוצאה של צליל : 'הקשבנו הרבה לפלטווד מק שמועות בעת הקלטת השיר הזה באולפן. יש איכות קופצנית בתקליט הזה שאנחנו אוהבים. רצינו שהשיר ירגיש חי ואופטימי, בניגוד מוחלט לתוכן הלירי״.
התוכן הלירי המלנכולי ממוסגר על ידי סידור אופטימי. קלרה סיפרה השמש : 'תמיד התעניינו במילים עצובות המושרות בצורה יפה. אתה מוצא את הניגודיות הרבה במוזיקת קאנטרי, שיכולה להיות כהה מאוד. לרוב מדובר בסיפורי חיים ובסבל של אנשים אבל הוא משוחק יפה ואני אוהב את זה״.
ג'והאנה הוסיפה כי היא מרגישה שהשיר הזה לוכד את הדינמיקה העלובה/המהנה בצורה מושלמת. 'באופן מוזר, זה משמח אותי לשיר את השיר הזה למרות שהוא כל כך עצוב בכל כך הרבה מובנים,' אמרה. 'יש כזה ייאוש ובדידות ואני זוכר איך זה היה, אבל במקביל אני חושב,' אני יודע שזה חבל אבל ככה זה והיי, מה אני יכול לעשות עם זה? '
